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| 基于联合概率分布的最优再保险策略 | |
| 引用本文： | 段白鸽,胡祥.基于联合概率分布的最优再保险策略[J].南开大学学报,2013(4):53-61. |
| 作者姓名： | 段白鸽 胡祥 |
| 作者单位： | 复旦大学经济学院风险管理与保险学系;南开大学经济学院风险管理与保险学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101) |
| 摘 要： | 在保险公司和再保险公司的风险管理中,基于优化准则确定最优保险和再保险策略始终是保险学术界广泛关注的话题.许多已有研究大多都是从保险公司角度出发,考虑保险公司的最优再保险策略,然而保险公司的最优策略可能并不是再保险公司的最优选择,甚至不被再保险公司所接受.鉴于此,基于联合概率分布同时考虑保险公司和再保险公司双方的利益,探讨了基于期望值原则的最优比例再保险策略和最优停止损失再保险策略,在此基础上,进一步考虑了一般保费原则和更广泛的再保险合同类下的最优再保险策略,这些研究将对保险公司和再保险公司的风险管理及战略决策起到重要作用. |
| 关 键 词： | 优化准则 风险测度 保费原则 比例再保险 停止损失再保险 |
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