| 单时期下一种新的风险度量方法及其应用 |
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| 引用本文： | 戴浩晖,陆允生,王化群.单时期下一种新的风险度量方法及其应用[J].华东师范大学学报(自然科学版),2001(3):33-38. |
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| 作者姓名： | 戴浩晖 陆允生 王化群 |
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| 作者单位： | 华东师范大学数学系, |
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| 摘 要： | 该文给出了一种新的风险度量方法，在某些方面克服了传统的均值－方差的风险度量方法中的缺陷，并在此基础上定义了新的资产组合风险值，以及它在现实个人投资方案选取中的应用。
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| 关 键 词： | 风险值 组合风险 收益率 可行集 风险度量方法 投资组合 |
| 文章编号： | 1000-5641(2001)03-0033-06 |
| 修稿时间： | 1999年11月1日 |
The Definition and Application of A New VAR in One Period |
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| DAI Hao hui,LU Yun sheng,WANG Hua qun.The Definition and Application of A New VAR in One Period[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2001(3):33-38. |
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| Authors: | DAI Hao hui LU Yun sheng WANG Hua qun |
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| Abstract: | In this paper we discussed a new VAR method, which overcomes some imperfection of classical method that used mean-variance. We gave the definition of portfolio's risk and personal risk, and got the best trading strategy through this method. |
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| Keywords: | value of risk(VAR) portfolio's risk yield feasible set the frontier of efficient |
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