| 常利率影响下调整下限风险模型的破产概率 |
| |
| 引用本文： | 何树红,董志伟,李如兵. 常利率影响下调整下限风险模型的破产概率[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2006, 28(2): 103-107 |
| |
| 作者姓名： | 何树红 董志伟 李如兵 |
| |
| 作者单位： | 云南大学,数学系,云南,昆明,650091 |
| |
| 基金项目： | 云南大学理(工)科校级科研基金资助项目(2002Q020SL)，云南省自然科学研究基金资助项目(2003F0015M) |
| |
| 摘 要： | 在引入常利率因素的基础上,讨论了当保险费率按公司的盈余进行适当调整时的风险模型,并且得到了当盈余低于某个下限时,保险公司适当提高保费的破产概率.
|
| 关 键 词： | 利率 破产概率 泊松过程 |
| 文章编号： | 0258-7971(2006)02-0103-05 |
| 修稿时间： | 2005-04-20 |
The ruin probability model of insurance company with constant interest force |
| |
| HE Shu-hong,DONG Zhi-wei,LI Ru-bing. The ruin probability model of insurance company with constant interest force[J]. Journal of Yunnan University(Natural Sciences), 2006, 28(2): 103-107 |
| |
| Authors: | HE Shu-hong DONG Zhi-wei LI Ru-bing |
| |
| Affiliation: | Department of Mathematics, Yunnan University, Kunming 650091, China |
| |
| Abstract: | Consideringthe constant interest force,the ruin probabilityis obtained whenthe premiumis ad-justed according to the surplus.A model is set up,in which the premium will become higher if the surplus isreduced to a certainlower bound for the first ti me. |
| |
| Keywords: | constant interest force ruin probability Poisson process |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《云南大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《云南大学学报(自然科学版)》下载全文 |
