| 市场微结构的股市交易异常行为检测 |
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| 引用本文： | 林杨.市场微结构的股市交易异常行为检测[J].福建师范大学学报(自然科学版),2013,29(1):31-35,67. |
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| 作者姓名： | 林杨 |
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| 作者单位： | 福建师范大学经济学院,福建福州,350117 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70371064) |
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| 摘 要： | 股票市场存在诸多弊端,如滥用客户信息,价格操纵等.股市监控是金融监管体系中不可缺少的一环,它对市场交易的诚信、公平和公开透明起到重要作用.现有检测交易异常行为的诸多方法中,很少分析股市即日数据并挖掘潜在的交易行为来检测异常.股市是一个复杂的非线性系统,一套可行高效的异常行为检测方法是股市异常行为监控的重要课题.提出一种基于市场微结构的异常交易行为检测方法,该方法能较有效地检测出股市存在的异常交易行为.最后,通过实例说明该方法的可行性和有效性.
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| 关 键 词： | 市场微结构 即日数据 微结构向量序列 异常检测 |
Anomaly Detection in Stock Marketplace Based on Market Microstructure |
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| LIN Yang.Anomaly Detection in Stock Marketplace Based on Market Microstructure[J].Journal of Fujian Teachers University(Natural Science),2013,29(1):31-35,67. |
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| Authors: | LIN Yang |
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| Institution: | LIN Yang(School of Economics,Fujian Normal University,Fuzhou 350117,China) |
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