| 基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化 |
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| 引用本文： | 张鹏.基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化[J].科学技术与工程,2008,8(19). |
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| 作者姓名： | 张鹏 |
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| 作者单位： | 武汉科技大学管理学院,武汉,430081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，武汉科技大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值一半绝对偏差（M-SAD）投资组合模型，并用自创算法——离散近似迭代方法求解。该算法的基本思路为：首先，将连续型状态变量离散化，根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图；其次，运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程，即获得模型的一个可行解；最后，以该可行解为基础，继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文章还证明了该方法的收敛性和复杂性。
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| 关 键 词： | 多阶段投资组合 均值-半绝对偏差 离散近似迭代方法 嘉量原理 旋转算法 |
Discrete Approximate Iteration Method on the Mean-semi-absolute Deviation Multiperiod Portfolio Selection |
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| ZHANG Peng.Discrete Approximate Iteration Method on the Mean-semi-absolute Deviation Multiperiod Portfolio Selection[J].Science Technology and Engineering,2008,8(19). |
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| Authors: | ZHANG Peng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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