| Hurst指数及股市的分形结构 |
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| 引用本文： | 庄新田,庄新路,田莹. Hurst指数及股市的分形结构[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2003, 24(9): 862-865. DOI: - |
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| 作者姓名： | 庄新田 庄新路 田莹 |
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| 作者单位： | 1. 东北大学,工商管理学院,辽宁,沈阳,110004
2. 东北师范大学,信息传播与管理学院,吉林,长春,130024 |
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| 基金项目： | 中国博士后科学基金资助项目(2002031148)· |
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| 摘 要： | 基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征·
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| 关 键 词： | Hurst指数 标准差时间序列 证券市场 重标极差分析 分形结构 |
| 文章编号： | 1005-3026(2003)09-0862-04 |
| 修稿时间： | 2002-12-04 |
Hurst Index and Problem of Fractal Structurein Stock Market |
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| -. Hurst Index and Problem of Fractal Structurein Stock Market[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2003, 24(9): 862-865. DOI: - |
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| Authors: | - |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Hurst index time series of standard deviation securities market rescaled range analysis fractal structure |
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