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| 阈值分红策略影响下的最优投资和再保险 | |
| 引用本文： | 张雪芳,金燕生.阈值分红策略影响下的最优投资和再保险[J].黑龙江大学自然科学学报,2019,36(5). |
| 作者姓名： | 张雪芳 金燕生 |
| 作者单位： | 燕山大学理学院,秦皇岛,066004 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;河北省自然科学基金 |
| 摘 要： | 针对跳扩散风险模型,研究使保险公司期望红利最大的最优投资和最优再保险问题。在期望值保费原理以及阈值分红策略下,运用随机最优控制理论和扩散逼近理论得到了满足该模型的HJB方程,最后获得了最优策略、值函数以及分红策略的显示解,并用数值模拟分析了一些参数对最优策略的影响。 |
| 关 键 词： | 红利 再保险 投资 跳扩散模型 扩散逼近 |
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