| 随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价 |
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| 引用本文： | 张晓倩,刘会利. 随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价[J]. 河北师范大学学报(自然科学版), 2020, 44(6): 479-485. DOI: 10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2020.06.004 |
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| 作者姓名： | 张晓倩 刘会利 |
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| 作者单位： | 河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024,河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024 |
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| 基金项目： | 河北省教育厅基金;河北师范大学重点基金;河北省自然科学基金;国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.
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| 关 键 词： | 再装期权 O-U过程 随机利率 保险精算定价 |
Actuaryial Pricing of Reload Option Under Stochastic Interest Rate Based on O-U Process |
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| ZHANG Xiaoqian,LIU Huili. Actuaryial Pricing of Reload Option Under Stochastic Interest Rate Based on O-U Process[J]. Journal of Hebei Normal University, 2020, 44(6): 479-485. DOI: 10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2020.06.004 |
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| Authors: | ZHANG Xiaoqian LIU Huili |
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