| 具有不确定价格的最值期权定价 |
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| 引用本文： | 孙彩灵,刘丽霞. 具有不确定价格的最值期权定价[J]. 河北师范大学学报(自然科学版), 2020, 44(6): 472-478. DOI: 10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2020.06.003 |
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| 作者姓名： | 孙彩灵 刘丽霞 |
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| 作者单位： | 河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024,河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024 |
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| 基金项目： | 河北省教育厅重点基金;河北省自然科学基金 |
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| 摘 要： | 研究了随机利率跳扩散环境下具有不确定价格的最值期权定价问题.假设标的资产价格服从跳扩散模型下的多维几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek模型.利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出了具有不确定价格的最值期权的定价公式,从而推广了最值期权的定价模型.
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| 关 键 词： | 期权定价 最值期权 鞅方法 Vasicek模型 |
Pricing of the Maximum or Minimum Option with Uncertain Price |
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| SUN Cailing,LIU Lixia. Pricing of the Maximum or Minimum Option with Uncertain Price[J]. Journal of Hebei Normal University, 2020, 44(6): 472-478. DOI: 10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2020.06.003 |
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| Authors: | SUN Cailing LIU Lixia |
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| Abstract: | |
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