| 一类推广的奇异型随机控制问题 |
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| 引用本文： | 朱小萌,刘坤会.一类推广的奇异型随机控制问题[J].北京交通大学学报(自然科学版),2003,27(6):68-72. |
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| 作者姓名： | 朱小萌 刘坤会 |
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| 作者单位： | 北京交通大学理学院，北京交通大学理学院 北京100044，北京100044 |
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| 摘 要： | 现研究的一类奇异型随机最优控制模型最初由S.E.Shreve和J.P.Lehoczky提出.该模型相应的控制费用函数比较简单,使其应用受到了限制.本文的主要工作是对原问题的费用函数进行扩展,使其归结到一类更广泛的函数上去,从而拓宽了其应用;并且将得出的结论引入存储问题,得到储量与需求间平衡的最佳效益模型的最优控制策略.
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| 关 键 词： | 随机控制 奇异型 最佳控制策略 |
| 文章编号： | 1000-1506(2003)06-0068-05 |
| 修稿时间： | 2003年3月28日 |
Extension of A Class of Singular Stochastic Control Problem |
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| ZHU Xiao_meng,LIU Kun_hui.Extension of A Class of Singular Stochastic Control Problem[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2003,27(6):68-72. |
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| Authors: | ZHU Xiao_meng LIU Kun_hui |
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| Abstract: | This paper studies a class of singular stochastic control problem, which was proposed initially by S.E.Shreve and J.P.Lehoczky. But its cost function is too simple to be used. For the sake of extending its application, in this paper the cost funtion is modified. Further, the conclusion is made ues to solve a storage problem, getting an optimal control policy between storage and need. |
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| Keywords: | stochastic control singular optimal control policy |
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