| 一类最优投资理论的数学模型 |
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| 引用本文： | 任长宇,袁芳. 一类最优投资理论的数学模型[J]. 吉林大学学报(理学版), 2012, 50(5): 829-834 |
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| 作者姓名： | 任长宇 袁芳 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学 数学学院, 长春 130012,2. 香港浸会大学 数学系, 香港 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:11026045) |
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| 摘 要： | 考虑一类最优投资理论的数学模型, 该类数学模型可以归结为一个抛物型Monge Ampère方程的混合定解问题. 将连续性方法与解的先验估计相结合, 建立了相关方程混合初边值问题古典解的存在唯一性.
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| 关 键 词： | 最优投资理论 抛物型Monge Ampère方程 混合初边值问题 |
| 收稿时间： | 2012-01-09 |
A Class of Mathematical Model of Optimal Investment Theory |
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| REN Chang-yu,YUAN Fang. A Class of Mathematical Model of Optimal Investment Theory[J]. Journal of Jilin University: Sci Ed, 2012, 50(5): 829-834 |
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| Authors: | REN Chang-yu YUAN Fang |
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| Affiliation: | 1. College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. Department of Mathematics, Hongkong Baptist University, Hongkong, China |
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| Abstract: | The authors discussed a class of mathematical model of optimal investment theory.Such mathematical models can be attributed to a mixed initial-boundary value problem of a parabolic Monge-Ampère equation.We established the existence and uniqueness of classical solutions for the mixed initial-boundary value problem of relevant equations using the continuity method combined with a prior estimates. |
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| Keywords: | optimal investment theory parabolic Monge-Ampère equation mixed initial-boundary value problem |
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