| 高频金融数据的两种波动率计算方法比较 |
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| 引用本文： | 李胜歌,张世英.高频金融数据的两种波动率计算方法比较[J].系统管理学报,2007,16(4):426-431. |
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| 作者姓名： | 李胜歌 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法.针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较,指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛,除了具有稳健性,还证明了在两种条件下,RBV比RV更有效.
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| 关 键 词： | 金融数据 已实现双幂次变差 已实现波动 稳健性 有效性 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)04-0426-06 |
| 修稿时间： | 2006年9月6日 |
Comparative Study of Two Volatility Estimation Methods of High Frequency Financial Data |
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| LI Sheng-ge,ZHANG Shi-ying.Comparative Study of Two Volatility Estimation Methods of High Frequency Financial Data[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2007,16(4):426-431. |
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| Authors: | LI Sheng-ge ZHANG Shi-ying |
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| Abstract: | |
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