| 长记忆SV模型的统计性质及其实证分析 |
| |
| 引用本文： | 苏卫东,齐安甜,黄兴.长记忆SV模型的统计性质及其实证分析[J].系统工程,2004,22(3):66-71. |
| |
| 作者姓名： | 苏卫东 齐安甜 黄兴 |
| |
| 作者单位： | 1. 广东证券,博士后工作站,广东,广州,510120
2. 广发证券,博士后工作站,广东,广州,510075 |
| |
| 摘 要： | 给出与证明长记忆随机(LMSV)模型的矩与谱密度。波动替代量的长记忆性，与ARFIMA模型的关系，以及其时间聚合等统计性质；最后利用模型考察了上海股市波动的长记忆特性。
|
| 关 键 词： | 金融市场 长记忆SV模型 统计性质 股票市场 ARFIMA模型 |
| 文章编号： | 1001-4098(2004)03-0066-06 |
On the Statistical Properties and Empirical Analysis of Long Memory Stochastic Volatility Model |
| |
| SU Wei dong ,QI An tian ,HUANG Xing.On the Statistical Properties and Empirical Analysis of Long Memory Stochastic Volatility Model[J].Systems Engineering,2004,22(3):66-71. |
| |
| Authors: | SU Wei dong QI An tian HUANG Xing |
| |
| Institution: | SU Wei dong 1,QI An tian 2,HUANG Xing 1 |
| |
| Abstract: | This paper provides and proves the statistic properties of long memory stochastic volatility(LMSV) model such as moments and spectrum density, the volatility proxies, the relationship with ARFIMA model, and time aggregation. Finally, we research the memory of Shanghai stock market. |
| |
| Keywords: | Long Memory Stochastic Volatility Model Volatility Proxies Time Aggregation |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
