| 金融时间序列的多重分形类型的确定 |
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| 引用本文： | 刘德华,于建玲.金融时间序列的多重分形类型的确定[J].菏泽学院学报,2009,31(5):5-8. |
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| 作者姓名： | 刘德华 于建玲 |
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| 作者单位： | 1. 临沂师范学院理学院,山东,临沂,276005
2. 北京四通智能交通系统集成有限公司,北京,100081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，国家高科技研究发展计划"863计划"项目 |
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| 摘 要： | 为了探索股票时间序列的无标度性,利用多重分形消除趋势涨落分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛股票指数(WMT)日收盘价.结果表明沃尔玛股票指数日收盘价的变化具有多重分形的特性.然后,随机打乱时间序列的次序,用MF-DFA方法分析打乱序列的多重分形性质,得出沃尔玛股票指数的多重分形主要是由概率密度函数产生的,分布多重分形占主导地位.比较原始序列和打乱序列的多重分形性质,得出打乱序列的多重分形性弱于原始序列的多重分形性.
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| 关 键 词： | 金融时间序列 多重分形 消除趋势涨落分析 |
The Determination of the Type of Multifractality of the Financial Time Series |
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| LIU De-hua,YU Jian-ling.The Determination of the Type of Multifractality of the Financial Time Series[J].Journal of Heze University,2009,31(5):5-8. |
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| Authors: | LIU De-hua YU Jian-ling |
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