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一种估计高维协方差矩阵的新方法

作者姓名：	李铭赵强

作者单位：	山东师范大学数学与统计学院

摘要：	本文考虑在条件独立正态模型下估计高维协方差矩阵的一种新方法,利用因果强分割搜索算法找到随机变量之间的条件独立性并设计了新的算法来估计协方差矩阵,使得样本协方差矩阵在高维条件下具有较强的可逆性.并通过实例验证了该方法的有效性.
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