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| Markov链利率离散时间比例再保险模型的破产问题 | |
| 作者姓名： | 古再丽努尔·阿布都卡地尔 俞天银 徐茂伟 郭峰 李婷 |
| 作者单位： | 新疆农业大学数理学院 |
| 摘 要： | 本文考虑了一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为Markov链的离散时间比例再保险风险模型.利用递归更新技巧,得到了破产前盈余和破产后赤字的联合分布所满足的微积分方程,作为推论给出了保险公司最感兴趣的破产前盈余分布,破产后赤字的分布以及破产概率所满足的微积分方程. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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