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| 8次降息对证券市场影响的实证分析 | |
| 引用本文： | 王小颖.8次降息对证券市场影响的实证分析[J].中南民族大学学报(自然科学版),2003,22(4):91-93. |
| 作者姓名： | 王小颖 |
| 作者单位： | 中南民族大学管理学院 |
| 摘 要： | 通过时间序列法建立单因素模型，应用散点汇总法和回归分析法讨论了8次降息以来利率与上证综合指数之间的关系．实证结论表明：利率涨跌幅度对相邻降息日内上证综合指数涨跌幅度有一定的影响．而利率变动预期与股价指数间存在更强的相关性．当利率连续单向变动时，其对股价波动效应呈递减趋势． |
| 关 键 词： | 利率 因素模型 证券市场 股价指数 |
| 文章编号： | 1672-4321(2003)04-0091-03 |
| 修稿时间： | 2003年5月5日 |
Empirical Analysis of Securities Marketing Influence Caused by Eight Interest Rates Cut |
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| Abstract: | |
| Keywords: | interest rate factor model securities market stoc k price index |
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