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| 利用连接函数方法改进信用风险度量模型 | |
| 引用本文： | 叶洁雯.利用连接函数方法改进信用风险度量模型[J].科技信息,2008(2):107-109. |
| 作者姓名： | 叶洁雯 |
| 作者单位： | 广东培正学院人文学科与基础教学部 |
| 摘 要： | 本文使用连接函数方法对联合分布的相依结构进行改进,分别提出用t-连接函数、指数连接函数和阿基米德连接函数代替正态连接函数。可以看到,使用不同连接函数使信用组合的损失分布发生较大变化,分布的尾部更厚,集中趋势也降低了。 |
| 关 键 词： | 联合分布 连接函数 信用风险 相依结构 |
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