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| 郑商所农产品期货对通货膨胀的预警作用——基于VAR模型的分析北大核心CSSCI | |
| 作者姓名： | 王楠 汪琛德 |
| 作者单位： | 1.上海交通大学安泰经济与管理学院200030;2.河南工程学院计算机学院451191;3.郑州商品交易所期货及衍生品研究所450008; |
| 基金项目： | 中国证监会期货市场与宏观经济课题 |
| 摘 要： | 研究郑商所农产品期货对通货膨胀的预警作用,选取综合反映郑商所农产品期货价格的易盛农产品基准价格指数序列（ESABI）和衡量通货膨胀的指标消费者价格指数序列（CPI）为研究对象,采用向量自回归（VAR）模型进行建模分析。结果表明,ESABI可以提前3～6个月预测CPI的走势,ESABI的结构冲击对CPI变化的贡献度长期维持在11.5%左右,对通货膨胀具有较强的预警作用,可以作为国家宏观决策部门观察通货膨胀的依据。 |
| 关 键 词： | 农产品期货 通货膨胀 消费者价格指数 向量自回归模型 方差分析 |
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