| 亚洲期权定价的一个逼近解 |
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| 引用本文： | 林建忠. 亚洲期权定价的一个逼近解[J]. 上海交通大学学报, 2001, 35(12): 1899-1902 |
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| 作者姓名： | 林建忠 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,应用数学系, |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金"九五"重大项目(79790130) |
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| 摘 要： | 基于完全市场下欧洲未定权益定价解的概率表达式,在假设证券市场仅含无风险债券和股票两种证券条件下,利用证券市场的离散化方法,导出了以连续样本的算术平均作为终期清帐的亚洲期权定价的逼近解表达式。
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| 关 键 词： | 随机微分方程 欧式未定权益 亚洲期权 逼近解 亚洲期权定价 |
| 文章编号： | 1006-2467(2001)12-1899-04 |
| 修稿时间： | 2000-06-12 |
An Approximation of Asian Option Price |
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| LIN Jian zhong. An Approximation of Asian Option Price[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2001, 35(12): 1899-1902 |
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| Authors: | LIN Jian zhong |
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| Abstract: | Based on the result of the pricing formula of European contingent claims in a complete market and the method of a discrete time approximation of security market, this article derived a computable approximation of the price of an Asian option with continuously sampled arithmetic average strike in a market model where only a non risky bond and a risky stock can be traded continuously. |
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| Keywords: | stochastic calculas European contingent claims Asian option |
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