| 马氏风险模型破产概率的积分方程 |
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| 引用本文： | 方大凡,闫娟娜. 马氏风险模型破产概率的积分方程[J]. 湖南理工学院学报：自然科学版, 2002, 15(4): 12-14 |
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| 作者姓名： | 方大凡 闫娟娜 |
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| 作者单位： | 岳阳师范学院数学系 湖南岳阳414000(方大凡)，长沙市一中 湖南长沙410000(闫娟娜) |
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| 摘 要： | 重尾分布情形破产概率的估计是风险理论领域近年来极力寻求解决的热点问题 ,马氏风险模型就是针对这一问题首次建立并提出来的 ,在马氏风险模型中 ,顾客索赔到来由一个点过程 {N(t) } t 0描述 ,这里N(t)表示某一马氏跳过程在时间区间 [0 ,t]内的跳跃次数。该文主要研究了这个模型的破产概率 ,给出了破产概率Ψ(u)满足的积分方程和Ψ(0 )的明确表达式。
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| 关 键 词： | 风险过程 破产概率 马氏跳过程 |
| 文章编号： | 1008-620X(2002)04-0012-03 |
| 修稿时间： | 2002-06-14 |
Integral Equation of the Ruin Probability of a Markovian Risk Process |
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| FANG Da fan YAN Juan na. Integral Equation of the Ruin Probability of a Markovian Risk Process[J]. Journal of Hunan Institute of Science and Technology, 2002, 15(4): 12-14 |
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| Authors: | FANG Da fan YAN Juan na |
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| Keywords: | risk processes ruin probabilities Markov jump process |
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