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基于时变市场分数的状态依赖自信的金融市场动态模型
引用本文:王婧.基于时变市场分数的状态依赖自信的金融市场动态模型[J].长春师范学院学报,2015,34(3).
作者姓名:王婧
作者单位:伊犁师范学院数学与统计学院,新疆伊宁,835000
摘    要:在简单的金融市场动态模型中,风险证券的价格是由做市商依赖于异质交易者的超额需求来制定的. 异质交易者即基本面分析者与技术分析者,他们的需求依赖于未来价格的不同期望:技术分析者采用几何衰减过程形成期望,而基本面分析者被假定了解经济环境并形成相应的信念.本文通过引入时变市场分数,建立三维动力学模型,分析其稳定区域及产生的分支,并讨论主要参数对模型稳定性的影响,得到影响市场稳定性的因素.

关 键 词:时变分数  状态依赖自信  稳定区域

A Model of Financial Market Trend with State-dependent Confidence Based on Time-varying Market Fraction
WANG Jing.A Model of Financial Market Trend with State-dependent Confidence Based on Time-varying Market Fraction[J].Journal of Changchun Teachers College,2015,34(3).
Authors:WANG Jing
Abstract:
Keywords:time-varying fraction  state-dependent confidence  stability region
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