| 基于时变市场分数的状态依赖自信的金融市场动态模型 |
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| 引用本文： | 王婧.基于时变市场分数的状态依赖自信的金融市场动态模型[J].长春师范学院学报,2015,34(3). |
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| 作者姓名： | 王婧 |
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| 作者单位： | 伊犁师范学院数学与统计学院,新疆伊宁,835000 |
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| 摘 要： | 在简单的金融市场动态模型中,风险证券的价格是由做市商依赖于异质交易者的超额需求来制定的. 异质交易者即基本面分析者与技术分析者,他们的需求依赖于未来价格的不同期望:技术分析者采用几何衰减过程形成期望,而基本面分析者被假定了解经济环境并形成相应的信念.本文通过引入时变市场分数,建立三维动力学模型,分析其稳定区域及产生的分支,并讨论主要参数对模型稳定性的影响,得到影响市场稳定性的因素.
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| 关 键 词： | 时变分数 状态依赖自信 稳定区域 |
A Model of Financial Market Trend with State-dependent Confidence Based on Time-varying Market Fraction |
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| WANG Jing.A Model of Financial Market Trend with State-dependent Confidence Based on Time-varying Market Fraction[J].Journal of Changchun Teachers College,2015,34(3). |
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| Authors: | WANG Jing |
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| Keywords: | time-varying fraction state-dependent confidence stability region |
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