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| 多相关保险索赔的矩 | |
| 引用本文： | 黄玉洁,宋立新,白晓东.多相关保险索赔的矩[J].大连理工大学学报,2010,50(6):1047-1050. |
| 作者姓名： | 黄玉洁 宋立新 白晓东 |
| 作者单位： | 1. 大连理工大学,数学科学学院,辽宁,大连,116024;鞍山师范学院,数学系,辽宁,鞍山,114005 2. 大连理工大学,数学科学学院,辽宁,大连,116024 3. 大连理工大学,数学科学学院,辽宁,大连,116024;包头师范学院,数学系,内蒙古,包头,014030 |
| 基金项目： | 大连理工大学2010年学科交叉前沿科研专题基金资助项目，内蒙古自治区高等学校科学研究资助项目 |
| 摘 要： | 提出了一个保险公司具有p(p＞1)个相关保险业务的风险模型,以研究当索赔率和索赔额随保险公司的状态改变而波动时的折现总索赔.在该假设下,提出了折现总索赔的LS变换微分方程系统.应用微分方程得到了折现总索赔在马尔可夫环境下的一、二阶矩显武表达武.定理结论为进行风险分析提供了理论依据. |
| 关 键 词： | 矩 相依索赔 L-S变换 马尔可夫环境 |
Moments of claims for dependent classes of insurance business |
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| HUANG Yujie,SONG Lixin,BAI Xiaodong.Moments of claims for dependent classes of insurance business[J].Journal of Dalian University of Technology,2010,50(6):1047-1050. | |
| Authors: | HUANG Yujie SONG Lixin BAI Xiaodong |
| Abstract: | A risk model is proposed for an insurance company with p(p>1) dependent classes of insurance business. The purpose is to consider the discounted aggregate claims when the claim rates and sizes fluctuate according to the state of the insurance company. A system of differential equations for the Laplace-Stieltjes(L-S) transform of the discounted aggregate claims is provided under this assumption. Using the differential equations, the explicit expressions are obtained for the first and the second moments of the discounted aggregate claims in a Markovian environment. Theorem provides a theoretical basis for risk analysis. |
| Keywords: | |
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