一类部分可观测非平稳扩散过程的最佳估计与随机分析 |
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引用本文: | 萧筱南.一类部分可观测非平稳扩散过程的最佳估计与随机分析[J].长沙水电师院学报,1995,10(4):357-361. |
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作者姓名: | 萧筱南 |
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摘 要: | 在概率空间(Ω,P)中,建立了一类部分可观测非平稳随机扩散Markov过程,进而研究了这类随机过程(θ,ζ)0≤t≤T的不可观测分量θ依观测结果ζ,s≤t的最佳状态估计问题,探讨了在这随机函数中最佳状态估计问题,探讨了在这随机函数中最佳估计解的唯一性,得到了用于估计二维非平衡随机扩散Markov过程不可观测分量最佳状态的最佳非线性滤波议程,从而满意地解决了此类随机过程不可观测分量的参数估计问题。
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关 键 词: | 非平稳扩散过程 概率空间 随机过程 |
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