| Archimedean Copula 函数的参数估计 |
| |
| 引用本文： | 杜江,陈希镇,于波. Archimedean Copula 函数的参数估计[J]. 科学技术与工程, 2009, 9(3) |
| |
| 作者姓名： | 杜江 陈希镇 于波 |
| |
| 作者单位： | 温州大学数学与信息科学学院,温州,325000;温州大学数学与信息科学学院,温州,325000;温州大学数学与信息科学学院,温州,325000 |
| |
| 基金项目： | 浙江省科技厅新苗人才计划 |
| |
| 摘 要： | 给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法.通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数.最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效.
|
| 关 键 词： | Copula函数 可交换分布函数 Kendall’τ |
Parameter Estimation of Archimedean Copula |
| |
| DU Jiang,CHEN Xi-zhen,YU Bo. Parameter Estimation of Archimedean Copula[J]. Science Technology and Engineering, 2009, 9(3) |
| |
| Authors: | DU Jiang CHEN Xi-zhen YU Bo |
| |
| Affiliation: | College of Mathematics Sciences;Wenzhou University;Wenzhou 325000;P.R.China |
| |
| Abstract: | A new parameter estimation of Archimedean Copula was proposed. To illustrate the advantage of new parameter estimation,with it is compared nonparametric method of Genest & Rivest. At last, the proposed method and the nonparametric method of Genest & Rivest are applied to Shanghai Stock Market.Results indicate that the new estimation is reasonable. |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
