| 期权定价中的分步式预测模型 |
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| 引用本文： | 解光军,庄镇泉.期权定价中的分步式预测模型[J].系统工程,2000,18(4):28-31. |
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| 作者姓名： | 解光军 庄镇泉 |
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| 作者单位： | 中国科技大学电子科学与技术系,合肥·230026 |
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| 基金项目： | 本文为"973"国家重点基础研究基金资助课题(G1998030413). |
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| 摘 要： | 期权定价（Ｏｐｔｉｏｎｓ Ｐｒｉｃｉｎｇ）是金融工程中常见的问题,在期权定价模型吸一个重要的参数即易变性（Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ）,过去多采用统计方法来分析,本文将神经网络、遗传算法和传统线性技术相结合,提出一个改进的隐含易变性的分步式预测模型,它揭示出期权价格变化中的非线性特性,比传统模型具有更高的预测精度。另外,本文还针对金融数据的处理方法进行了讨论。
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| 关 键 词： | 金融工程 期权定价 遗传算法 分布式预测模型 |
A Step-wise Prediction Model in Options Pricing |
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| Xie Guangjun,Zhuang Zhenquan.A Step-wise Prediction Model in Options Pricing[J].Systems Engineering,2000,18(4):28-31. |
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| Authors: | Xie Guangjun Zhuang Zhenquan |
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