| Hamilton-Jacobi-Bellman方程下的最优再保险和最优投资 |
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| 引用本文： | 曹玉松. Hamilton-Jacobi-Bellman方程下的最优再保险和最优投资[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2013, 41(4): 33-35 |
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| 作者姓名： | 曹玉松 |
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| 作者单位： | 许昌学院计算机科学与技术学院,河南许昌,461000 |
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| 基金项目： | 河南省基础与前沿技术研究计划项目 |
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| 摘 要： | 从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例.
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| 关 键 词： | Hamilton-Jacobi-Bellman方程 指数效用 比例再保险 布朗运动 |
Optimal Investment and Reinsurance Based on Hamilton-Jacobi-Bellman |
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| CAO Yusong. Optimal Investment and Reinsurance Based on Hamilton-Jacobi-Bellman[J]. Journal of Henan Normal University(Natural Science), 2013, 41(4): 33-35 |
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| Authors: | CAO Yusong |
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| Affiliation: | CAO Yusong(College of Computer Science and Technology,Xuchang University,Xuchang 461000,China) |
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| Abstract: | From the insurer's point of view,on the assumption that investment fund follows the Geometric Brownian motion,based on the theory of Hamilton-Jacobi-Bellman equation,the paper gives the optimal proportion of the proportional reinsurance and the capital amount of each risky investment markets,which can make the expected exponential utility of terminal wealth maximum. |
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| Keywords: | Hamilton Jacobi-Bellman equation exponential utility proportional reinsurance Brownian motion |
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