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| 未知误差分布下线性回归模型的非参数自适应估计 | |
| 作者姓名： | 龙伟芳 叶绪国 |
| 作者单位： | 凯里学院理学院 |
| 摘 要： | 对于正态分布误差,线性回归模型的极大似然估计(Maximum likelihood estimate,MLE)与最小二乘估计(Least squares estimate,LSE)是等价的.当高斯性假设不成立时,MLE比LSE更有效.然而,当误差分布未知时,MLE通常是不可实现的.文中给出了未知误差分布下线性回归模型系数的非参数自适应估计,证明了估计量渐近有效于已知误差分布下线性回归模型系数的MLE,并给出了回归系数的一个轮廓似然比检验统计量. |
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