| 可转换债券转换比率模型 |
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| 引用本文： | 孟卫东,漆晓均,王蕾. 可转换债券转换比率模型[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2004, 27(8): 139-141155 |
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| 作者姓名： | 孟卫东 漆晓均 王蕾 |
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| 作者单位： | 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030;重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030;重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030 |
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| 摘 要： | 将可转换债券看作内嵌期权和内含债券的组合物,从投资者一般投资心理考虑问题,即投资者是否投资取决于投资收益率大于其事先设定的投资收益率底线的可能性,得到可转换债券转换比率模型.通过模型的解发现:可转换债券转换比率仅仅与可转换债券内嵌期权和内含债券两者收益率均值、方差以及两者的相关系数有关,转换比率是内生变量.模型提供了客观确定可转换债券转换比率的方法和理论指导.
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| 关 键 词： | 可转换债券 转换比率 可转换债券定价 内嵌期权 内含债券 模型 |
| 文章编号： | 1000-582X(2004)08-0139-03 |
Conversion ratio model of the convertible bond |
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| MENG Wei-dong,QI Xiao-jun,WANG Lei. Conversion ratio model of the convertible bond[J]. Journal of Chongqing University(Natural Science Edition), 2004, 27(8): 139-141155 |
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| Authors: | MENG Wei-dong QI Xiao-jun WANG Lei |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | convertible bond conversion ratio the pricing of convertible bond direct debt inline option conversion ratio model |
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