| 熵池理论和风险平均分散化模型在投资组合分配中的应用 |
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| 引用本文： | 葛颖,程希骏,符永健. 熵池理论和风险平均分散化模型在投资组合分配中的应用[J]. 中国科学技术大学学报, 2013, 43(9) |
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| 作者姓名： | 葛颖 程希骏 符永健 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系,安徽合肥,230026 |
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| 基金项目： | 中国科学院知识创新工程重要研究方向项目 |
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| 摘 要： | 为确定资产组合中各资产的权重,提出了基于熵池理论和风险平均分散化模型的新方法.首先根据投资者线性或非线性观点,用熵池理论的方法,结合CMA算法和蒙特卡洛模拟得出协方差矩阵的估计(∑);其次对估计出的(∑)进行主成分分析,并运用风险平均分散化模型,求出组合权重,得到各个资产在组合中的分配方案;最后用历史数据进行了实证研究,证明了这种方法的优越性.
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| 关 键 词： | 熵池理论 CMA算法 指标排序 风险平均分散化 |
An application of entropy pooling and diversifying risk model in portfolio optimization |
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| GE Ying , CHENG Xijun , FU Yongjian. An application of entropy pooling and diversifying risk model in portfolio optimization[J]. Journal of University of Science and Technology of China, 2013, 43(9) |
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| Authors: | GE Ying CHENG Xijun FU Yongjian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | entropy pooling CMA algorithm index ranking diversifying risk |
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