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| 机构投资和股票市场的风险影响关系研究 | |
| 作者姓名： | 张运鹏 朱毅 |
| 作者单位： | 吉林大学商学院,吉林长春130012 |
| 摘 要： | 本文利用多元GARCH中的BEKK模型，分析了机构投资者投资组合和市场组合之间的波动溢出效应，认为机构投资和证券市场之间存在着双向的“风险传染”现象。 |
| 关 键 词： | 多元GARCH 风险 传染 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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