| 多点重设型看跌期权的鞅定价 |
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| 引用本文： | 何韵妍,杨立洪,何春雄.多点重设型看跌期权的鞅定价[J].科学技术与工程,2008,8(14). |
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| 作者姓名： | 何韵妍 杨立洪 何春雄 |
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| 作者单位： | 华南理工大学理学院,广州,510640 |
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| 摘 要： | 在Cheng、Zhang和Liao、Wang提出的多点重设期权模型基础上，构造出一个创新的重设型看跌期权模型，在这一模型中重设的行权价随着标的价格上下波动，具有往下变动的可能。然后根据鞅定价原理对重设型看跌期权进行了定价，推导出精确的封闭解。
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| 关 键 词： | 重设期权 鞅 布朗运动 |
Pricing of Multiple-point Reset Put Options |
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| HE Yun-yan,Yang Li-hong,He Chun-xiong.Pricing of Multiple-point Reset Put Options[J].Science Technology and Engineering,2008,8(14). |
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| Authors: | HE Yun-yan Yang Li-hong He Chun-xiong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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