| 幂函数族期权定价模型 |
| |
| 引用本文： | 周香英. 幂函数族期权定价模型[J]. 江西科技师范学院学报, 2006, 0(4): 100-102 |
| |
| 作者姓名： | 周香英 |
| |
| 作者单位： | 赣南师范学院,数学与计算机系,江西,赣州,341000 |
| |
| 摘 要： | 利用偏微分方程基本解的方法,得到了非风险中性意义下的幂函数族期权的定价方程,从而获得其看涨期权和看跌期权的定价公式。
|
| 关 键 词： | 幂函数族期权 偏微分方程基本解 期权定价 |
| 文章编号： | 1007-3558（2006）04-0100-03 |
| 收稿时间： | 2006-07-10 |
| 修稿时间： | 2006-07-10 |
Pricing Power-function Options |
| |
| Zhou Xiangying. Pricing Power-function Options[J]. Journal of Jiangxi Science & Technology Normal University, 2006, 0(4): 100-102 |
| |
| Authors: | Zhou Xiangying |
| |
| Affiliation: | Gannan Normal College, Jiangxi 341000, P.R. China |
| |
| Abstract: | By using the basic solution of the PDE theory,we have obtained the power function options pricing equation.Consequently,the pricing formulation is obtained of the option raising-and-falling prediction. |
| |
| Keywords: | power function options basic solution of the PDE theory option pricing |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
