Shibor对大中小盘股收益率影响的实证研究 |
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引用本文: | 李应求,韦春花,宁馨.Shibor对大中小盘股收益率影响的实证研究[J].邵阳学院学报(自然科学版),2019(1). |
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作者姓名: | 李应求 韦春花 宁馨 |
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作者单位: | 长沙理工大学数学与统计学院 |
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摘 要: | 针对一直以来被忽略的特定时段下上海银行间拆放利率(Shibor)正常交易而股市休市这一不对称交易实际情况,将该情况对股市具有的影响效应加入VAR-MGARCHBEKK模型进行改进,以分析Shibor对大中小盘股收益率的影响。结果表明,Shibor对大中小盘股具有信息传导效应。相较于大中盘股而言,小盘股对Shibor的持续波动反映得更强烈。因此中国货币政策的制定对股票市场的运作具有重要的参考意义。
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