| 蝗虫优化算法求解跳-扩散模型参数估计问题 |
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| 引用本文： | 倪百秀,刘长平,李国成.蝗虫优化算法求解跳-扩散模型参数估计问题[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2020,38(5):85-92. |
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| 作者姓名： | 倪百秀 刘长平 李国成 |
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| 作者单位： | 皖西学院金融与数学学院,安徽六安 237012,淮阴工学院管理工程学院,江苏淮安 223200,皖西学院金融与数学学院,安徽六安 237012 |
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| 基金项目： | 安徽省高等学校省级人文社会科学研究重点项目;安徽省哲学社会科学青年项目;皖西学院校级自然科学研究重点项目;国家社会科学基金项目 |
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| 摘 要： | 跳-扩散模型在刻画金融资产价格过程方面有着广泛的应用,但该模型参数估计是一个极具挑战性的问题。基于极大似然估计法构建跳-扩散模型参数估计优化模型,并借助于蝗虫优化算法实现模型的求解。实证研究的结果表明蝗虫优化算法求解该问题是可行和有效的。
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| 关 键 词： | 跳-扩散模型 参数估计 极大似然估计 蝗虫优化算法 |
Grasshopper optimisation algorithm for parameters estimation of jump-diffusion model |
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| NI Baixiu,LIU Changping,LI Guocheng.Grasshopper optimisation algorithm for parameters estimation of jump-diffusion model[J].Journal of Guizhou Normal University(Natural Sciences),2020,38(5):85-92. |
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| Authors: | NI Baixiu LIU Changping LI Guocheng |
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