多信息观察置信定价下的连续内部交易最优策略研究

研究一类做市商对风险资产有多种信息观察的连续内部交易模型。应用Kalman-Bucy滤波方法,得到了内部人的最优交易策略;而最优交易策略与做市商对信息的非平凡置信程度无关。