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分类号
杂志ISSN号
基于ARMA-稀疏贝叶斯模型的汇率预测研究
作者姓名:
李明景
汪金菊
作者单位:
合肥工业大学数学学院
基金项目:
安徽省自然科学基金资助项目(1208085MF91;11040606M03);教育部人文社会科学研究基金资助项目(10YJA910005)
摘 要:
文章基于ARMA模型和稀疏贝叶斯模型,提出了ARMA-稀疏贝叶斯模型,充分利用ARMA模型和稀疏贝叶斯模型在线性模型及非线性模型预测中的优势,将收益率序列分解为线性自相关主体和非线性残差2个部分,然后用ARMA模型对线性自相关主体数据进行预测估计,用稀疏贝叶斯模型对非线性残差进行预测估计,最后合成人民币兑美元日汇率中间价序列预测结果。研究结果证明,运用所建模型预测人民币日汇率中间价和上证指数收盘价,均取得了较好的效果。
关 键 词:
ARMA模型
稀疏贝叶斯模型
ARMA-稀疏贝叶斯模型
汇率
预测
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