| 一种特殊跳跃-扩散过程的欧式期权定价研究 |
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| 引用本文： | 余星. 一种特殊跳跃-扩散过程的欧式期权定价研究[J]. 邵阳学院学报(自然科学版), 2009, 6(2): 17-18 |
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| 作者姓名： | 余星 |
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| 作者单位： | 湖南人文科技学院,湖南,娄底,417000 |
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| 基金项目： | 湖北人文科技学院校级青年课题 |
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| 摘 要： | 当股票市场受到冲击时，股票价格会呈现跳跃-扩散现象，但由于市场规律，股票价格会很快趋于相对稳定状态．本文把股票价格受到冲击后的跳和最终趋于稳定的这个过程视为一次特殊的跳过程，并基于此过程得出欧式期权的定价公式．
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| 关 键 词： | 风险中性 期权定价 跳跃-扩散 随机微分方程 |
A Special Jump-diffusion Model for Option Pricing |
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| Yu Xing. A Special Jump-diffusion Model for Option Pricing[J]. Journal of Shaoyang University(Natural Science Edition), 2009, 6(2): 17-18 |
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| Authors: | Yu Xing |
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| Affiliation: | Yu Xing ( Hunan Institute of Humanities,Science and Technology, Loudi Hunan 41700 China ) |
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| Abstract: | When the finance market is under an impact,the stock price will be in jump-diffusion.But the price will soon be stable because of the laws of the market.This paper regards this as a spcial process and thus getting the option pricing. |
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| Keywords: | risk-neutral option pricing jump-diffusion stochastic differential equation |
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