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| 投资方案的优化组合模型 | |
| 引用本文： | 徐彩霞,周旭,宋宏伟.投资方案的优化组合模型[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2004,21(3):213-215. |
| 作者姓名： | 徐彩霞 周旭 宋宏伟 |
| 作者单位： | 1. 重庆石油高等专科学校,重庆,400042 2. 重庆工商大学,财政金融学院,重庆,400067 3. 重庆大学,重庆400044 |
| 摘 要： | 首先对4个投资项目的组合进行了讨论，以投资净收益y为目标函数，通过风险系数λ的约束，构造线性规划模型，不断搜索λ，求出每个λ下的Max y、各项投资xi和各项投资风险xiqi，当λ趋向某值时，各个项目投资的风险也趋向平衡，从而找到优化投资组合时的λ，进而得出各个项目投资占总投资的百分比；具体得到n=4时的最优投资组合方案，然后推广至一般情形，以n=15检验模型，求得此时的优化组合方案。 |
| 关 键 词： | 投资方案 优化组合模型 收益 风险 系统优化规则 |
| 文章编号： | 1672-058X(2004)03-0213-03 |
Excellent combination model of investment projects |
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| XU Cai-xia,ZHOU Xu,SONG Hong-wei.Excellent combination model of investment projects[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2004,21(3):213-215. | |
| Authors: | XU Cai-xia ZHOU Xu SONG Hong-wei |
| Institution: | XU Cai-xia~1,ZHOU Xu~2,SONG Hong-wei ~3 |
| Abstract: | |
| Keywords: | investment project excellent combinaltion income risk |
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