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| 双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期 | |
| 引用本文： | 孙浩,王玉文.双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2014(3):4-7. |
| 作者姓名： | 孙浩 王玉文 |
| 作者单位： | 哈尔滨师范大学; |
| 基金项目： | 黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106);黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202) |
| 摘 要： | 美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种方法,在双币种模型下讨论了以国内货币计价的永久美式期权,得到永久美式期权的最佳实施期τ*及期权在零时刻价值V0的表达式. |
| 关 键 词： | 双币种模型 永久美式期权 鞅方法 |
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