具有二阶相依利息结构的风险模型的破产问题 |
| |
引用本文: | 钟朝艳.具有二阶相依利息结构的风险模型的破产问题[J].科技信息,2013(24):56-56,58. |
| |
作者姓名: | 钟朝艳 |
| |
作者单位: | 曲靖师范学院数学与信息科学学院 |
| |
基金项目: | 云南省教育厅科学研究基金项目(08C0179) |
| |
摘 要: | 在利率具有二阶自回归相依结构时,考虑保费和理赔支付时间,建立一离散时间风险模型,在此模型下得到在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产前盈余大于给定水平x的概率所满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式。
|
关 键 词: | 离散时间风险模型 二阶自回归 利率 破产前盈余 递推公式 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|