| 约化模型下带双重风险的可转换债券定价 |
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| 引用本文： | 陈芳青,王晶海. 约化模型下带双重风险的可转换债券定价[J]. 福州大学学报(自然科学版), 2018, 46(5): 620-625 |
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| 作者姓名： | 陈芳青 王晶海 |
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| 作者单位： | 福州大学数学与计算机科学学院，福建 福州 350116,福州大学数学与计算机科学学院，福建 福州 350116 |
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| 摘 要： | 在约化模型框架中，考虑具有双重风险可转换债券定价问题. 假定股价用几何布朗运动驱动的随机微分方程刻画，随机利率和违约强度服从Vasicek模型且股价、利率、违约强度两两相关. 基于风险中性定价原理，建立可转换债券定价模型，运用几个常用的多元正态变量条件数学期望公式和等价鞅测度法求解模型，给出了相应可转换债券定价公式.
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| 关 键 词： | 可转换债券；约化模型；Vasicek模型；测度变换；条件数学期望 |
Pricing of convertible bonds with double risk in the model |
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| CHEN Fangqing and WANG Jinghai. Pricing of convertible bonds with double risk in the model[J]. Journal of Fuzhou University(Natural Science Edition), 2018, 46(5): 620-625 |
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| Authors: | CHEN Fangqing and WANG Jinghai |
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| Keywords: | |
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