| 次分数布朗运动环境下后定选择权定价 |
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| 引用本文： | 王瑞,薛红,梁喜珠. 次分数布朗运动环境下后定选择权定价[J]. 河北师范大学学报(自然科学版), 2020, 44(2): 105-113. DOI: 10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2020.02.003 |
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| 作者姓名： | 王瑞 薛红 梁喜珠 |
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| 作者单位： | 西安工程大学 理学院,陕西 西安,710048 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;中国博士后科学基金;陕西省自然科学基础研究计划 |
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| 摘 要： | ![]()
为描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场,假定股票价格服从次分数布朗运动,借助次分数随机分析理论和保险精算方法,得到了后定选择权定价公式.并通过分析期权价格灵敏度,说明各参数对期权价格有着不同的影响,另外给出了相应数值算例,表明金融市场不同的分形结构对期权价格有显著的影响.
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| 关 键 词： | 后定选择权 次分数布朗运动 保险精算方法 期权定价 随机分析理论 |
Chooser Option Pricing in Sub-fractional Brownian Motion Environment |
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| WANG Rui,XUE Hong,LIANG Xizhu. Chooser Option Pricing in Sub-fractional Brownian Motion Environment[J]. Journal of Hebei Normal University, 2020, 44(2): 105-113. DOI: 10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2020.02.003 |
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| Authors: | WANG Rui XUE Hong LIANG Xizhu |
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| Abstract: | ![]()
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