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一类非线性随机微分方程的参数估计
引用本文:
王素丽,吕艳.一类非线性随机微分方程的参数估计[J].吉林大学学报(理学版),2017,55(2):289-293.
作者姓名:
王素丽
吕艳
作者单位:
南京理工大学 理学院, 南京 210094
摘 要:
利用极大似然估计方法,考虑一类具有小扰动的非线性随机微分方程的参数估计问题.讨论小扰动项ε→0或时间T→∞时估计量的性质,证明了:当ε→0时,未知参数的估计量具有无偏性及渐近一致性;当ε取固定值和ε→0时,分别给出了估计量α~ε在T→∞时的渐近分布.最后给出数值模拟结果,验证了估计量的无偏性及其渐近正态性.
关 键 词:
渐近正态性
非线性随机微分方程
无偏性
参数估计
收稿时间:
2016-05-06
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