| 向量分整序列的协整研究 |
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| 引用本文： | 程细玉,张世英.向量分整序列的协整研究[J].系统工程学报,2000,15(3):253-257,266. |
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| 作者姓名： | 程细玉 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院,天津300072 |
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| 基金项目： | 原国家教委博士点基金资助项目!( 95 0 5 62 1) |
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| 摘 要： | Ｇｒａｎｇｅｒ关于整数阶向量序列的协整研究是为了提示序列之间存在的长期均衡关系，但该协整定义只适用于向量序列单整阶数全部相同且为整数的情形。本文给出了│ｄ│〈０．５情形下单整序列的定义及向量分整序列的协整概念，文章还就分整序列的线性协整关系进行了初步的讨论，给出了包括多维向量分整序列线性协整关系的若干结果。
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| 关 键 词： | 协整 计量经济学 向量分整序列 ARMA模型 |
Research on the cointegration for vector fractional integration series |
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| CHENG Xi-yu,ZHANG Shi-ying.Research on the cointegration for vector fractional integration series[J].Journal of Systems Engineering,2000,15(3):253-257,266. |
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| Authors: | CHENG Xi-yu ZHANG Shi-ying |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stationary time series fractional integer cointegration |
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