| 含无风险资产时投资组合的效用最大化 |
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| 引用本文： | 屠新曙,王春峰.含无风险资产时投资组合的效用最大化[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2003,36(2):243-247. |
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| 作者姓名： | 屠新曙 王春峰 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院，天津大学管理学院 天津300072，天津300072 |
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| 摘 要： | 每个投资者都有一条无差异曲线来表示对预期回报率和标准差的偏好。该文研究了含无风险资产时投资组合的效用最大化问题。利用首创的几何方法求出含无风险资产时投资组合的有效前沿（它在标准差-预期回报率空间中是一条直线），而效用最大化的投资组合是无差异曲线（IDC）与有效前沿的切点。利用这一性质，求出了效用最大化的含无风险资产的投资组合。
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| 关 键 词： | 无差异曲线 有效前沿 投资组合 效用最大化 |
| 文章编号： | 0493-2137(2003)02-0243-05 |
| 修稿时间： | 2002年12月10 |
Utility Maximizing of the Portfolio Include a Risk-Free Asset |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | indifference curve efficient frontier portfolio |
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