| 有微观联系的股票择好期权定价 |
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| 引用本文： | 何进峰, 任学敏.有微观联系的股票择好期权定价[J].上海师范大学学报(自然科学版),2009,38(5):464-468. |
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| 作者姓名： | 何进峰 任学敏 |
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| 作者单位： | 同济大学,数学系,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家.973"重点基础研究计划资助项目，国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 目前对于择好期权的定价研究，大多没有考虑原生资产收益率之间的微观联系，使得定价结果可能偏离真实价值．基于此考虑，给出了两家具有微观联系的上市公司股票的数学模型，在此模型基础上利用delta对冲推导出择好期权满足的PDE，通过计价单位转换的方法求出择好期权的定价公式，分析了股票问微观联系对择好期权的价格影响．
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| 关 键 词： | 定价模型 微观联系 择好期权 |
Pricing the better-of options of stocks with microcosmic relations |
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| HE Jin-feng,REN Xue-min.Pricing the better-of options of stocks with microcosmic relations[J].Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences),2009,38(5):464-468. |
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| Authors: | HE Jin-feng REN Xue-min |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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