| Caner & Hansen方法在协整检验中的应用研究 |
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| 引用本文： | 刘汉中,王少平.Caner & Hansen方法在协整检验中的应用研究[J].系统工程理论与实践,2008,28(7). |
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| 作者姓名： | 刘汉中 王少平 |
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| 摘 要： | 经济理论认为有些经济变量之间长期的均衡关系不是传统的线性协整关系,而是呈现出所谓的阈值协整关系.因此为解决传统EG两步法在检验协整(包括线性协整与阈值协整)中的低势问题,在协整检验中引入Caner & Hansen方法,且采用Monte-Carlo仿真分析该方法的检验Size性质和检验势,并与EG两步法进行了比较研究.仿真发现首先该法存在一定程度的检验Size扭曲,且在检验Two-Regime的阈值协整时具有比检验Three-Regime的阈值协整较小的Size扭曲;其次Sup - R1T统计量在"持久性(Persistence)"很强时,具有比EG法高的检验势.
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| 关 键 词： | Caner & Hansen方法 阈值协整 Monte-Carlo仿真 检验水平和检验势 |
The application investigation of the Caner & Hansen method in the cointegration test |
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| LIU Han-zhong,WANG Shao-ping.The application investigation of the Caner & Hansen method in the cointegration test[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2008,28(7). |
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| Authors: | LIU Han-zhong WANG Shao-ping |
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