| 企业R&D项目评价的蒙特卡罗模拟方法及其应用 |
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| 引用本文： | 马俊海,刘凤琴,楼梦丹.企业R&D项目评价的蒙特卡罗模拟方法及其应用[J].系统工程理论与实践,2008,28(10). |
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| 作者姓名： | 马俊海 刘凤琴 楼梦丹 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目"金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用(70571068)" |
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| 摘 要： | 主要针对企业R&D项目通常所具有的复杂或美式的实物期权特征,运用基于最小二乘估计思想的改进型蒙特卡罗模拟方法对其价值评价问题进行研究与探讨.首先,对企业R&D项目理论评价模型和蒙特卡罗模拟过程进行系统研究探讨;在此基础上,通过生物医药制造企业的R&D项目评价进行实际模拟分析.研究结论认为,相对于其它数值分析而言,蒙特卡罗模拟将成为解决企业R&D项目评价问题的一种更为有效的分析方法.
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| 关 键 词： | R&D项目评价 实物期权方法 蒙特卡罗模拟 不确定性 |
Study on Monte Carlo simulation methods for pricing R&D project of the firms and its application |
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| MA Jun-hai,LIU Feng-qin,LOU Meng-dan.Study on Monte Carlo simulation methods for pricing R&D project of the firms and its application[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2008,28(10). |
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| Authors: | MA Jun-hai LIU Feng-qin LOU Meng-dan |
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