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| 次分数布朗运动下带红利的两值期权定价 | |
| 引用本文： | 叶芳琴,刘文倩,林先伟. 次分数布朗运动下带红利的两值期权定价[J]. 汕头大学学报(自然科学版), 2019, 0(1): 13-18 |
| 作者姓名： | 叶芳琴 刘文倩 林先伟 |
| 作者单位： | 汕头大学商学院;汕头大学理学院 |
| 摘 要： | 本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It觝公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此定价模型求解,得到了次分数布朗运动下两值期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 次分数布朗运动 两值期权 期权定价 偏微分方程 |
Pricing Binary Option Under Sub-Fractional Brownian Motion |
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